Bullitt

Le développement de l'application BULLITT est mon projet de licence en informatique de gestion. Il rassemble plusieurs compétences acquises jusqu'à présent soit en informatique, soit en finance. Cette thèse a obtenu la note maximale de 5/5 à l'université des sciences appliquées HAAGA-HELIA à Helsinki, en Finlande.

Si vous êtes curieux ou si vous recherchez un développeur, n'hésitez pas à envoyer votre demande à l'adresse e-mail z@raphaeldarbellay.ch.

THESIS ABSTRACT

Aujourd'hui plus que jamais, avec l'émergence de la spéculation excessive et du trading social, il est logique de parler de ce sujet, le trading algorithmique.

L'objectif de cette thèse sera la mise en place d'un logiciel de trading autonome. Ce logiciel devra être capable de fonctionner sans intervention humaine sur les marchés financiers. Il suivra une stratégie prédéfinie pour trouver des opportunités d'achat et de vente. Les critères qui seront utilisés pour évaluer le travail seront la vitesse et la performance de notre logiciel.

A travers ce rapport, un cadre théorique sera mis en place. Ce cadre sera utilisé pour la mise en œuvre du logiciel. Tout sera mis en œuvre pour qu'un maximum de personnes puissent développer le même logiciel ou le dupliquer. Aucun investissement ne sera nécessaire. Aucun compte réel ne sera utilisé. Le développement de ce logiciel se fera gratuitement.

Cet ouvrage s'adresse à tous les lecteurs passionnés par le trading algorithmique. Des compétences financières ne sont pas nécessaires, mais des compétences en programmation sont plus que recommandées pour comprendre l'importance de ce travail. Le processus du développement effectué sera également expliqué en détail. Chaque lecteur devrait être en mesure de comprendre tout le travail qui a été effectué. De l'architecture à l'algorithme, chaque élément de ce développement sera partagé dans ce document. Quant au code complet du logiciel écrit en Java, il sera disponible en téléchargement sur le dépôt officiel GitHub pour les lecteurs qui le souhaitent.

Enfin, le logiciel de trading algorithmique qui fonctionne et qui peut être utilisé sur les marchés boursiers sera testé. Les résultats obtenus montreront que les performances en termes de vitesse d'analyse (environ 6 millisecondes) seront logiquement meilleures que celles d'un humain pour la même tâche. Mais aussi, que la stratégie qui sera mise en place, bien qu'elle fonctionne parfaitement, pourra être améliorée par la suite pour augmenter les performances.

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